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python - 计算金融资产日波动率和年波动率
2023-07-11 12:00:07    来源：个人图书馆-ly88


【资料图】

年化波动率 = 日波动率 * sqrt(252)

注：假设一年有252个交易日。

# encoding: gbkimport akshare as akimport numpy as npfund_etf_hist_em_df = ak.fund_etf_hist_em(symbol="159915", period="daily", start_date="20230511", adjust="")# 计算对数收益率fund_etf_hist_em_df["收益率"] = np.log(fund_etf_hist_em_df["收盘"] / fund_etf_hist_em_df["收盘"].shift(1))fund_etf_hist_em_df = fund_etf_hist_em_df.iloc[1:, :]arr = fund_etf_hist_em_df["收益率"].to_numpy()# 计算样本标准偏差(日波动率)day_volatility = np.std(arr, ddof = 1)# 年波动率year_volatility = day_volatility * np.sqrt(252)print("日波动率", day_volatility)print("年波动率", year_volatility)

程序输出：

日波动率 0.01007860705964551年波动率 0.1599929270505717

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